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上证综贷款房名字指交易型开放式指数证券投资

上海综合贷款所名称指2016年上海综合指数交易开放式指数证券投资基金第一季度报告

基金管理人:郭芙基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送达日期:2016年4月22日重要提示郭芙基金管理有限公司董事会和董事会保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司按照基金合同的约定,于2016年4月20日对本报告中的财务指标、贷款机构名称的净业绩和组合报告进行了审核,确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。郭芙基金管理有限公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金会取得一定的利润。该基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资是有风险的,所以投资者在做投资决定之前要仔细阅读招股说明书。本报告中的财务信息未经审计。报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。基金产品简介基金简称上证指数ETF主代码510210交易代码510210基金运作模式交易开放式(ETF)基金合同生效日期2011年1月30日报告期末基金总份额(单位:股)为43,138,513.00。投资目标紧密跟踪标的指数(上证指数),追求跟踪偏差和跟踪误差最小化。投资策略基金采用优化抽样复制基础指数。最优抽样依托富国的量化投资平台,采用长期稳定的风险模型,采用“最小化跟踪误差”的优化方法来创建目标组合,从而实现目标指标的紧密跟踪。上证指数的业绩基准风险收益特征该基金为股票型基金,其预期风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场型基金。同时,基金是指数基金,跟踪上证指数,与标的指数和标的指数所代表的股市具有相似的风险收益特征。基金管理人郭芙基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司主要财务指标及基金净值业绩主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)1。本期实现收入-967,876.77 2。这个时期的利润是-25,129。746.85 3.加权平均基金份额当期利润-0.5691 4。期末基金净资产值142,391,136.50 5。期末基金份额净值3.301注:1。以上基金业绩指标不包括所有费用(如开放式基金的申购赎回费、基金转换费等。)为持有人认购或交易基金,且计入费用后的实际收入水平低于所列数字。2.当期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额,当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。基金净值表现报告期内基金份额的净增长率及其与同期基准收益率的比较。净增长率净增长率的标准差业绩基准收益率业绩基准收益率的标准差 - -过去三个月-14.46% 2.40%-15.12% 2.53% 0.66%-0.13%注:过去三个月指2016年1月1日-2016年基金合同生效以来基金累计份额的净增长率变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较注:1。截止日期是2016年3月31日。2.基金合同于2011年1月30日生效。该基金的开户期限为3个月,即2011年1月30日至2011年4月29日。期初期末,所有资产配置比例符合基金合同。

经理报告基金经理(或基金经理组)简介基金名称职位基金经理定期证券任职期限描述日期离职日期方巍基金经理兼任量化投资总监助理郭芙中证红利指数增强型证券投资基金、郭芙中证300增强型证券投资基金、郭芙中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、郭芙创业板指数分级证券投资基金、郭芙中证全指数证券公司指数分级证券投资基金、 郭芙中证银行指数分级证券投资基金、郭芙上证综合指数交易开放式指数证券投资基金连结基金经理2014-11-19-6硕士,2010年2月至2014年4月担任郭芙基金管理有限公司量化研究员; 2014年4月至2014年11月,任郭芙中证红利指数增强型证券投资基金、郭芙中证300增强型证券投资基金、郭芙中证500指数增强型证券投资基金(LOF)助理经理。自2014年11月起,担任郭芙中证红利指数增强型证券投资基金、郭芙中证300增强型证券投资基金、上证综合指数交易开放式指数证券投资基金、郭芙中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月至今,先后担任郭芙创业板指数分级证券投资基金、郭芙中证全志证券公司指数分级证券投资基金、郭芙中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。量化投资助理总监。具备基金从业人员资格。王宝和的基金经理也是量化投资总监,郭芙上证综合指数交易开放式指数证券投资基金连接基金,郭芙创业板指数分级证券投资基金,郭芙中证军工指数分级证券投资基金,郭芙中证移动共同基金

联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理 2011-03-03 - 10年 博士,曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理;兼任量化投资总监。具有基金从业资格。  注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。贷款房名字 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,贷款房名字对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。贷款房名字2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和运作分析 年初以来,贷款房名字受人民币汇率快速贬值的影响,市场对资本外流产生担忧。同时叠加美联储加息预期和供给侧改革的推动,市场投资者预计国内流动性进一步宽松的环境受到限制,总体情绪趋于谨慎,A股市场再次出现大幅调整。随着2月公布的1月信贷数据大幅超预期,同时人民币汇率逐步企稳,投资者对货币宽松预期加强,市场经过充分调整之后迎来反弹。3月以来,市场环境进一步向好,月初央行意外下调存款准备金率,后续公布的地产销售等经济数据逐步向好,同时美联储确定暂缓加息,市场迎来喘息的窗口,股指总体震荡反弹。从1季度来看,创业板指下跌17.53%,上证综指下跌15.12%,后续市场仍需紧密关注美联储加息预期及国内的通胀预期对国内货币政策的影响。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基金在报告期内遇到多次大额申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成本,我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。贷款房名字 报告期内基金的业绩表现 本报告期,本基金份额净值增长率为-14.46%,同期业绩比较基准收益率为-15.12%。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)   权益投资 139,763,372.04 98.03   其中:股票 139,763,372.04 98.03   固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -   贵金属投资 - -   金融衍生品投资 - -   买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -   银行存款和结算备付金合计 2,810,702.60 1.97   其他资产 2,674.41 -   合计 142,576,749.05 100.00  注:上表中的股票投资项的金额包含可退替代款估值增值,而5.3的合计项不含可退替代款估值增值。 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 224,159.00 0.16  B 采矿业 16,906,716.74 11.87  C 制造业 41,043,551.08 28.82  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,007,280.27 4.92  E 建筑业 6,444,915.80 4.53  F 批发和零售业 6,291,005.56 4.42  G 交通运输、仓储和邮政业 7,121,831.15 5.00  H 住宿和餐饮业 495,450.00 0.35  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,011,941.24 2.12  J 金融业 42,619,658.72 29.93  K 房地产业 4,789,843.20 3.36  L 租赁和商务服务业 333,245.00 0.23  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 896,712.48 0.63  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 2,045,625.00 1.44  S 综合 531,436.80 0.37   合计 139,763,372.04 98.15   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601857 中国石油 999,458 7,605,875.38 5.34  2 601288 农业银行 1,928,439 6,171,004.80 4.33  3 601988 中国银行 1,331,400 4,526,760.00 3.18  4 601628 中国人寿 131,243 3,131,457.98 2.20  5 600682 南京新百 105,600 2,908,224.00 2.04  6 600000 浦发银行 151,840 2,722,491.20 1.91  7 600028 中国石化 571,588 2,720,758.88 1.91  8 601166 兴业银行 146,370 2,273,126.10 1.60  9 600036 招商银行 139,622 2,246,517.98 1.58  10 600016 民生银行 208,680 1,901,074.80 1.34  报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) -  股指期货投资本期收益(元) -  股指期货投资本期公允价值变动(元) -  注:本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) -  国债期货投资本期收益(元) -  国债期货投资本期公允价值变动(元) -  注:本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 2,055.11  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 619.30  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 2,674.41  报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 44,638,513.00  报告期期间基金总申购份额 -  减:报告期期间基金总赎回份额 1,500,000.00  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -  报告期期末基金份额总额 43,138,513.00  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 -  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 -  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立上证综指交易型开放式指数证券投资基金的文件 2、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、上证综指交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电线(全国统一,免长途话费) 公司网址:富国基金管理有限公司 2016年04月22日

 

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